债券资产组合管理:建模与策略的

内容简介

为了有效地制定能够控制利率风险或提高收益的资产组合策略，你必须了解债券市场的驱动因素，以及对各种复杂的证券进行评价和风险管理的实践方法。在《债券资产组合管理》一书中，弗兰克·J.法伯兹、莱昂内尔·马特立尼和菲利普·帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。.
　　本书分为六大部分。指导你利用艺术性的方法来进行债券分析和债券资产组合管理。本书的主题包括：关于固定收益市场和债券资产组合策略的一般背景信息、策略基准的设计、固定收益建模的各个方面，模型将提供一个有效的资产组合与风险管理程序在实施过程中的关键因素、利率风险管理和信用风险管理、债券资产组合管理涉及的风险因子。..
　　《债券资产组合管理》一书富含深刻的见解和专家的建议，对于从事债券资产组合管理的人及对该行业感兴趣的人而言，本书是有价值的资源。

目录

第一部分
背景
　第1章
固定收益投资组合管理概述
　第2章
流动性、交易和交易成本
　第3章
业绩好于基准的资产组合策略
第二部分
基准选择和风险预算
　第4章
被动管理和业绩标准选择中的主动决定
　第5章
以负债为基础的基准
　第6章
固定收益资产组合的风险预算
第三部分
固定收益证券建模
　第7章
理解OAS模型的基石
　第8章
固定收益风险模型
　第9章
多因子风险模型及其应用
第四部分
利率风险管理
　第10章
度量假设性利率冲击的合理性
　第11章
用期限结构因子模型对冲利率风险
　第12章
固定收益资产组合风险管理的情景模拟模型
第五部分
信用分析与信用风险管理
　第13章
评估企业信用：数量方法与基本面分析
　第14章
信用风险模型介绍
　第15章
信用衍生产品和信用风险对冲
　第16章
默顿模型对公司债券投资者的意义
　第17章
捕获信用阿尔法
第六部分
债券投资
　第18章 21世纪的债券投资
　第19章
多币种债券资产组合管理
　第20章
新兴市场债券投资的规范方法