期货与期权市场导论-(第七版)-版

内容简介

　　《期货与期权市场导论(第7版版)》由金融学家约翰·C·赫尔教授所著，是知名商学院普遍采用的金融衍生品教材之一。作者用通俗易懂的语言系统讲述了衍生品市场的机制、衍生品的运用及其定价原理。与作者另一本经典著作《期权、期货与其他衍生品》相比，本书在知识点的涵盖上大体与之相同，但是难度有所降低，不涉及微积分方面的计算，更便于在数学方面没有受过严格训练的读者学习和参考。
　　在此次修订中，作者增加了讨论次贷危机的内容，并详细论述了以次级抵押贷款为担保品创造的衍生品，次贷危机爆发的原因，以及未来如何避免危机再次发生等内容。此外，本书还新增专章讨论发展中国家的衍生品市场。
　　《期货与期权市场导论(第7版版)》适合于工商、经济以及其他专业为本科生以及研究生开设的金融衍生品课程。此外，想进一步提高对期货期权市场了解的从业者也可以使用。

目录

第1章　绪论

　1.1　期货合约

　1.2　期货市场的发展历史

　1.3　场外交易市场

　1.4　远期协议

　1.5　期权

　1.6　期权市场的发展历史

　1.7　交易者的类型

　1.8　套期保值交易者

　1.9　投机者

　1.10　套利交易者

　1.11　危险

第2章　期货市场交易制度

　2.1　期货头寸的建仓与平仓

　2.2　期货合约条款

　2.3　期货价格向现货价格的收敛

　2.4　保证金账户的操作

　2.5　场外交易市场

　2.6　报纸刊登的价格信息

　2.7　交割

　2.8　交易者的类型以及交易指令的类型

　2.9　监管

　2.10　会计与税收处理

　2.11　远期协议与期货合约

第3章　使用期货合约的套期保值策略

　3.1　基本原理

　3.2　支持与反对套期保值交易的言论

　3.3　基差风险

　3.4　交叉套期保值

　3.5　股票指数期货合约

　3.6　套期保值头寸的展期

第4章　利率

　4.1　利率的类型

　4.2　利率的测算

　4.3　零息利率

　4.4　债券定价

　4.5　计算国债零息利率

　4.6　远期利率

　4.7　远期利率协议

　4.8　利率期限结构理论

第5章　远期价格与期货价格的决定

　5.1　投资型资产与消费型资产

　5.2　卖空

　5.3　假设条件与符号含义

　5.4　投资型资产的远期价格

　5.5　收入已知

　5.6　收益率已知

　5.7　远期协议的估值

　5.8　远期价格与期货价格相等吗？

　5.9　股票指数期货的价格

　5.10　货币远期协议与货币期货合约

　5.11　商品期货

　5.12　持有成本

　5.13　交割选择

　5.14　期货价格与预期现货价格

第6章　利率期货

　6.1　天数计算惯例以及报价惯例

　6.2　长期国债期货

　6.3　欧洲美元期货

　6.4　久期

　6.5　基于久期概念的期货套期保值策略

第7章　互换

　7.1　利率互换的交易机制

　7.2　天数计算问题

　7.3　确认书

　7.4　比较优势观点

　7.5　掉期率的本质

　7.6　LIBOR/互换零息利率的确定

　7.7　利率互换协议的估值

　7.8　货币互换

　7.9　货币互换产品的估值

　7.1　0信用风险

　7.1　1其他类型的互换产品

第8章　证券化与2007年的次贷危机

　8.1　证券化

　8.2　美国住房市场

　8.3　到底是哪里出错了？

　8.4　规避金融危机的再次爆发

第9章　期权市场运行机制

　9.1　期权的类型

　9.2　期权头寸

　9.3　期权的标的资产

　9.4　股票期权合约的特殊规定

　9.5　交易

　9.6　佣金

　9.7　保证金

　9.8　期权清算公司

　9.9　监管

　9.1　0税收

　9.1　1权证、员工股票期权以及可转换债券

　9.1　2期权的场外交易市场

第10章　股票期权的性质

　10.1　影响期权价格的因素

　10.2　假设条件与符号指代

　10.3　期权价格的上边界与下边界

　10.4