| 价格 | ￥20.00 |
| 发货 | 广东东莞市 |
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《金融工程原理：无套利均衡分析》共分10章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法；第二章讨论利率的期限结构、帮助读者建立正确的货币的时间价值概念；第三章和第四章介绍基本的投资和资产定价理论；第五章和第六章通过介绍期权定价理讨论无套利均衡分析；第七章是理论核心，讲解等价鞅测试模型和无套利均衡基定理，阐明无套利均衡定价与风险中性定价之间的关系；第八章将无套利分析用于各种或有要求权利估值，进而介绍企业融资和投资决策的新技术与新工具；第九章讨论市场环境、交易方式与资产定价，引导读者认识市场结构；第十章概述各种新型的风险管理技术与工具。
序言：金融工程的方法论基础 第一章 无套利均衡分析方法 第二章 利率的期限结构 第三章 两基金分离定理与资本资产定价模型 第四章 指数模型和套利定价理论 第五章 期权定价与动态无套利均衡分析 第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型 第七章 等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理 第八章 或有要求权的估值 第九章 市场环境、交易方式与资产定价 第十章 风险管理概述 参阅资料 后记：金融工程的发展展望
