金融物理学

内容简介

在金融界已经出现了许多不同的技术方法，这些方法都声称能够为使用者提供优势，能够为预测市场行为建模，或者能够为金融资产和衍生证券地定价。每一种技术都有它的支持者和反对者。同时，也有一些方法，比如布莱克-斯科尔斯的方法，已经占据了统治地位。不过，金融界还是在寻找新的理论，这样的理论可以更好、更准确地为分析师和交易者提供帮助。卡里尔·伊林斯基多年来一直在发展和发表他的理论，现在，他把《金融物理学：非均衡定价中的测量建模》奉献给了我们。这本书将物理学中的技术引入到了金融学中，从而描述了金融资产定价中的一种全新方法。在交易者和金融工程师们寻找现代金融学的下一个重大发展方向的过程中，本书将证明它是一本关键性的著作。

目录

译者序 作者简介 前言 第1章 绪论 1.1 动态相对于均衡 1.2 自然科学相对于社会科学 1.3 “公平游戏”和分形市场假说 1.4 动态，交易量和资金流量 1.5 本书的内容 1.6 小结 1.7 进一步阅读 第2章 金融领域中的纤维束：第一次接触 2.1 纤维束上的微分几何 2.2 金融例证 2.3 金融电子力学 2.4 小结 2.5 进一步阅读 第3章 纤维束：数学 3.1 流形 3.2 纤维束 3.3 纤维束上的连通 3.4 曲率 3.5 变换法则 3.6 不变性和不变量 3.7 格推广 3.8 为了好奇心：指标定理 3.9 小结 3.10 进一步阅读 第4章 纤维束：物理学 4.1 电磁学 4.2 测量不变性和几何 4.3 作为测量理论的电动力学 4.4 威尔的测量理论 4.5 量子电动力学 4.6 其他的基本测量理论 4.7 再看威尔的理论 4.8 小结 4.9 进一步阅读 第5章 金融学中的纤维束：测量场动态学 5.1 纤维束：正式构造 5.2 基本假定 5.3 动态的构造 5.4 边疆纤维束 5.5 测量不变：实际问题 5.6 小结 第6章 迅速资金流的动态I 6.1 简介 6.2 迅速的价格动态：模型和经验主义者 6.3 资金流：第一原理 6.4 关于单一时间视界的动态构造 6.5 法默项 6.6 相互作用 6.7 同其他微观模型的比较 6.8 模型的统计特征 6.9 小结 6.10 概率分布函数——分析 第7章 迅速资金流的动态II 7.1 简介 7.2 技术分析 7.3 有效市场假说 7.4 短时间动态方程 7.5 价格调整的计量问题 7.6 对第6章、第7章的评论 7.7 小结 第8章 虚拟套利定价理论 8.1 均衡资产定价 8.2 测量模型：对APT的修正 8.3 关于虚拟套利存在时一个无风险资产组合的有效方程 8.4 对APT的修正 8.5 对CAPM的修正 8.6 讨论 8.7 小结 第9章 衍生证券 9.1 无套利假设下的衍生证券定价 9.2 套利还是无套利：若干经验结论 9.3 衍生证券定价的测量模型 9.4 具有虚拟套利的衍生证券定价的现象性模型 9.5 偏微分方程框架 9.6 显式解 9.7 交易成本和套利策略 9.8 远离均衡的衍生证券定价 9.9 小结 第10章 结论 附录A 量子场理论的方法和它们在金融领域中的运用 A.1 生灭算子的基本知识 A.2 泛函积分 A.3 关于泛函积分的结果 A.4 金融应用 A.5 泛函积分的计算 A.6 泛函积分和It 微分 术语表 参考文献