金融数量分析-基于MATLAB编程-(第3版)

内容简介

《金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）》一书中的案例均来源于作者的工作实际，并充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码的基础上修改、完善。
本书共23章。前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述；接下来为20个金融分析的案例（含完整、稳健的程序），包括MATLAB数据交互、现金流分析、随机模拟、投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险价值VaR计算、期货或股票的技术分析图绘制等；一章汇集实用的MATLAB金融编程技巧。
本书主要适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。

目录

目录
 
第1章金融市场与金融产品1
1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
1.1.2资本市场2
1.1.3商品市场3
1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
1.2.2非存款性金融机构4
1.2.3家庭或个人5
1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
1.5金融产品风险8
第2章MATLAB基础知识概述10
2.1MATLAB 的发展历程和影响10
2.2基本操作11
2.2.1操作界面11
2.2.2Help帮助12
2.2.3系统变量13
2.3多项式运算17
2.3.1多项式表达方式17
2.3.2多项式求解17
2.3.3多项式乘法（卷积）18
2.4多项式的曲线拟合18
2.4.1函数拟合18
2.4.2曲线拟合工具CFTOOL19
2.4.3多项式插值20
2.5微积分计算22
2.5.1数值积分计算22
2.5.2符号积分计算22
2.5.3数值微分运算23
2.5.4符号微分运算24
2.6矩阵计算25
2.6.1线性方程组的求解25
2.6.2矩阵的特征值和特征向量25
2.6.3矩阵求逆26
2.7M函数编程规则27
2.8绘图函数32
2.8.1简易函数绘图32
2.8.2二维图形绘制33
2.8.3三维图形绘制35
2.8.4等高线图形绘制37
2.8.5二维彩图绘制38
2.8.6矢量场图绘制39
2.8.7多边形图绘制40
第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换
42
3.1案例背景42
3.2数据交互函数42
3.2.1获取文件信息函数xlsfinfo42
3.2.2读取数据函数xlsread43
3.2.3写入数据函数xlswrite45
3.2.4交互界面函数uiimport46
3.3Excellink宏48
3.3.1加载Excellink宏48
3.3.2使用Excellink宏48
3.3.3Excel 2007加载与使用宏51
3.4交互实例52
3.4.1基金相关性的计算52
3.4.2多个文件的读取和写入54
3.5数据的平滑处理55
3.5.1smooth函数55
3.5.2smoothts函数57
3.5.3medfilt1函数61
3.6数据的标准化变换62
3.6.1数据的标准化常用方法62
3.6.2数据的极差规格化变换65
第4章 MATLAB与数据库的数据交互
67
4.1案例背景67
4.2MATLAB实现67
4.2.1Database工具箱简介67
4.2.2Database工具箱函数67
4.2.3数据库数据读取68
4.2.4数据库数据写入73
4.3网络数据读取75
4.3.1Yahoo数据75
4.3.2Google数据77
第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例80
5.1货币时间价值计算80
5.1.1单利终值与现值80
5.1.2复利终值与现值81
5.1.3连续复利计算81
5.2固定现金流计算82
5.2.1固定现金流现值计算函数pvfix82
5.2.2固定现金流终值计算函数fvfix83
5.3变化现金流计算83
5.4年金现金流计算85
5.5商业按揭贷款分析87
5.5.1按揭贷款还款方式87
5.5.2等额还款模型与计算87
5.5.3等额本金还款90
5.5.4还款方式比较92
5.5.5提前还款违约金估算92
5.6商业养老保险分析93
5.6.1商业养老保险案例94
5.6.2产品结构分析95
5.6.3现金流模型95
5.6.4保险支出现值函数96
5.6.5保险收入现值函数96
5.6.6案例数值分析97
5.6.7案例分析结果98
 
 
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金融数量分析——基于MATLAB编程（第3版）
 
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摘要与插图

第3版前言
　　1. 写作背景
　　金融数量分析是充满变革与创新的世界，从20世纪50年代的马可维兹模型，到70年代的BS期权定价公式，再到90年代抵押贷款债券（CDO）和信用违约互换（CDS）的定价模型等，这些模型在当时无不是创新的产物。在金融数量分析的学习与研究中，往往会遇到没有现成求解工具的模型，需要我们利用基本数学原理或者数值计算软件根据实际的需要进行金融数量模型的建立、模型的求解、模型的验证等。在这个过程中，不仅需要数学原理，而且可能需要更多的数值处理技巧。或许只有在数学原理与数值技术有效结合的前提下，才能更有效地求解金融数学模型。
　　无论是过去的长期资本管理公司（LongTerm Capital Management），还是现在的文艺复兴科技有限公司（Renaissance Institutional Equities Fund），都是数量技术力量的体现。虽然CDS和CDO引发的金融危机印证了金融数量分析方法面临技术更新，但其以数学与计算机相结合的基础不会改变。近几年，国内金融机构已经将金融数量化作为发展战略之一，金融数量分析在中国正处于起飞阶段。
　　金融数量分析需要数值计算工具，MATLAB
　　强大的数值计算功能与丰富的工具箱为金融数量分析提供了有效“武器”。目前，MATLAB
　　在世界各大金融机构得到了广泛应用，例如使用MATLAB
　　的金融机构有世界货币基金组织、联邦储备委员会、摩根斯坦利、高盛等。
　　2. 编写宗旨及特点
　　目前，市场上很多MATLAB
　　图书基本都是按教科书的模式编写的，且书中的案例相对简单，本书中的案例来源于作者的实际工作。案例的结构为“背景+理论+案例分析+代码”。
　　背景：案例产生的环境、背景概述有助于读者加深对案例本质的理解。案例背景的相关数据都来源于现实的金融市场。
　　理论：解决案例所涉及的理论知识与数值算法。MATLAB
　　作为解决问题的工具毕竟不是的，需要了解工具内在的理论与逻辑，才能更有效地使用工具。
　　案例分析：使用数学理论（统计、优化、数值等）对案例进行分析，找出解决问题的技术路线，帮助读者从解决问题的角度进行思考。
　　代码：MATLAB程序是根据案例分析得到的算法或思路进行编写的。编程中将涉及编程的技巧与方法，在代码中作者给出了详细的注释，便于读者理解与使用代码解决实际问题。
　　3. 内容简介
　　本书中的案例来源于作者的实际工作，且案例程序中附有详细的注释，充分体现了“案例的实用性、程序的可模仿性”。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改、完善。
　　本书共23章，前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述；接下来为20个金融分析的案例（含完整、稳健的程序），包括MATLAB数据交互、现金流分析、投资组合管理、随机模拟、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险管理及KMV模型计算、期货或股票的技术分析图绘制等；一章，汇集实用的MATLAB金融编程技巧。
　　4. 面向读者
　　本书由金融产品研究人员编写，书中程序实例是源于作者的金融数量分析工作。对于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等，本书都具有很强的可读性、可操作性与实用性。
　　5. 致谢
　　本书是作者近些年使用MATLAB编程的汇总与提炼。本书得到了作者的领导、同事、朋友的帮助，同时有热心的读者为本书提供好的修改建议，借本书出版之际，向他们表示真诚的感谢。
　　同时感谢北京航