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本书系统介绍了计量经济学的基本理论和常用方法括一元线回归模型、多元线回归模型、解释变量问题、多重共线、异方差、序列相关、虚拟变量模型、滞后变量模型、时间序列分析、联立方程模型等,涵盖了高等学校经济类学科教学指导委员会制定的经济学科本科计量经济学课程基本要求的内容,并结合课程内容,借助案例介绍了计量经济学常用软件EViews的使用。
章 导论 1节 什么是计量经济学 1节 计量经济学研究的步骤 4第三节 计量经济学模型与数据 9第四节 计量经济学的产展 14本章小结 18思考与练8章 一元线回归模型 20节 回归模型概述 20节 一元线回归模型的参数估计 30第三节 一元线回归模型的拟合优度检验 41第四节 一元线回归模型的参数的统计推断 45第五节 一元线回归模型的预测 50第六节 案例分析 55本章小结 64思考与练6附录2.1 普通小二乘参数估计量的有效的证明 68附录2.2 误差项的方差σ 2的普通小二乘估计的证明 71附录2.3体均值的点预测Y 0的方差的证明 72第三章 多元线回归模型 74节 多元线回归模型的矩阵表示与基本假设 74节 多元线回归模型的参数估计 77第三节 多元线回归模型的拟合优度检验 85第四节 多元线回归模型的统计推断 88第五节 多元线回归模型的预测 94第六节 案例分析 99本章小结 103思考与练05附录3.1 普通小二乘参数估计量的有效的证明 109附录3.2 误差项的方差σ2的普通小二乘估计的证明 110附录3.3 R2随解释变量数目增加而增大(或少不变)的证明 112第四章 解释变量问题 114节 解释变量问题及其产生原因 114节 解释变量的影响 115第三节 解释变量问题的修正 117第四节 案例分析 120本章小结 122思考与练23第五章 多重共线 124节 多重共线及其产生原因 124节 多重共线的影响 125第三节 多重共线的检验 127第四节 多重共线的修正 130第五节 案例分析 132本章小结 135思考与练36第六章 异方差 138节 异方差及其产生原因 138节 异方差的影响 141第三节 异方差检验 142第四节 异方差的修正 151第五节 案例分析 161本章小结 164思考与练66第七章 序列相关 168节 序列相关及其产生原因 168节 序列相关的影响 170第三节 序列相关的检验 173第四节 序列相关的补救 177第五节 案例分析 183本章小结 191思考与练92第八章 虚拟变量模型 195节 虚拟变量 195节 虚拟被解释变量 202第三节 案例分析 208本章小结 211思考与练12第九章 滞后变量模型 214节 滞后效应及滞后变量模型的概念 214节 分布滞后模型 216第三节 自回归模型 223第四节 格兰杰因果关系检验 225第五节 案例分析 226本章小结 232思考与练36第十章 时间序列分析 238节 时间序列分析基本概念 238节 单位根检验 241第三节 协整和误差修正模型 248第四节 案例分析 254本章小结 259思考与练61第十一章 联立方程模型 263节 联立方程模型概述 263节 联立方程模型的识别 272第三节 联立方程模型的参数估计 283第四节 案例分析 288本章小结 293思考与练94参考文献 298附录A 统计用表 299A1 t分布的临界值 299A2 F分布的临界值 301A3 χ2分布的临界值 304A4 DW检验上下临界值 305附录B 统计学相关知识 307B1体、样本与变量 307B2 变量的分布307B3体分布的数字特征——参数 308B4 样本分布的数字特征——统计量 309B5 几个重要的连续型变量的分布 310B6 正体的样均数和样本方差 311B7 估计量的评价 312B8 参数估计 313B9 假设检验 314附录C 线代数相关知识 317C1 向量和矩阵的基本概念 317C2 向量和矩阵的运算 318C3 矩阵的迹 322C4 向量的模和矩阵的行列式 323C5 矩阵的秩 324C6 逆矩阵 325C7 特征根和特征向量 326C8 正定矩阵和负定矩阵 327C9 矩阵导数 328C10 向量的均值和方差 328附录D 诺贝尔经济学奖与计量经济学 330
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